Группу основал Саму Хабер вместе с гитаристом Янне Крккинен в 2002 году. Басист Рауль Рууту вскоре присоединился к группе, а затем появился и ударник Сами Осала в 2005 году. Его кандидатуру предложил Тежо Джемс из Killer's Aspect, который играл на ударных в нескольких треках группы. Продюсер Юкка Баклунд заинтересовался группой, когда увидел их выступление, и вместе с ним ребята решили записать альбом, не дожидаясь контракта с рекорд-лейблом. Первые совместно записанные треки подтвердили правильность намерений.
Два года группа выступала с живыми концертами в клубах Финляндии и искала продюсера для записи альбома.
В 2004 году с музыкантами начал работать известный продюсер Юкка Баклунд. Все вместе они решили записать альбом без заключения контракта с лейблом, и только год спустя были подписаны на мейджор EMI.
Дебютный альбом "On The Way To Wonderland" был издан в Финляндии в мае 2006 года. Первый сингл "Fairytale Gone Bad" достиг 5 места в национальном чарте Финляндии.
Уже к октябрю альбом достиг золотого статуса у себя на родине. Группа выиграла 4 престижные премии на вручении наград радио NRJ в Скандинавии, в том числе как "лучший новый финский проект". Sunrise Avenue играют, в основном, все вариации поп-рока – от мелодичных баллад до драйвовых композиций, идеально вписывающихся в формат коммерческих FM-станций. В марте 2007 года сингл "Fairytale Gone Bad" вошел в плейлисты российских радиостанций.